Cours Forex en temps réel - Majeurs

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Mais contrairement au précédent, il ne prend pas en compte le levier du compte du trader: Par exemple, calculons les exigences de marge pour l'achat d'un lot de la paire AA, la taille du contrat est de unités, le prix Demandé actuel est de 33,00 USD. Si vous spécifiez 0, aucune marge n'est facturée pour le volume couvert. Si la valeur du paramètre "Marge initiale" est fixé dans les spécifications du symbole , cette valeur est utilisée.

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Simple intraday trading system. La même position est donc utilisée dans le calcul des deux valeurs. Dans la première valeur qui inclut les ordres Buy , la marge de position est calculée comme suit: Le volume est utilisé avec le signe 'plus' pour les positions longues et avec le signe 'moins' pour les positions courtes.

Dans la deuxième formule qui inclut les ordres Sell , la marge de position est calculée comme suit: Le volume est utilisé avec le signe 'plus' pour les positions courtes et avec le signe 'moins' pour les positions longues.

Cette approche offre au trader une décote sur marge, lorsqu'il existe une position ouverte dans la direction opposée par rapport aux ordres placés la position agit comme garantie pour les ordres. La marge sur les ordres est calculée avec les formules suivantes: Tous ces paramètres de calcul sont fournis par la Bourse de Moscou.

InitialMarginBuy est écrite dans le champ "Marge initiale", InitialMarginSell est écrite dans le champ "Marge de Maintien" dans les propriétés du symbole. L'exemple suivant montre le calcul des besoins de marge pour l'état du compte de trading suivant: La marge résultat pour le symbole Si Les instruments non-tradable de ce type sont utilisés comme actifs du trader pour fournir la marge nécessaire pour ouvrir des positions sur d'autres instruments.

Pour ces instruments la marge n'est pas calculée. Si le champ "Marge initiale" de la spécification du symbole contient une valeur différente de zéro, les formules de calcul de la marge spécifiée ci-dessus ne sont pas appliquées excepté pour le calcul des futures , puisque tout reste identique. Dans ce cas, pour tous les types de calculs sauf pour le levier pour le Forex et les CFD , la marge est calculée comme pour le calcul des "Futures": Cette étape est commune pour tous les types de calcul.

La conversion des exigences de marge calculées en utilisant l'une des méthodes mentionnées ci-dessus est effectuée dans le cas où la monnaie est différente de celle du compte de dépôt. Le taux de change actuel d'une devise de marge vers la devise du compte de dépôt est utilisé pour la conversion. Le prix Ask Demande est utilisé pour acheter des positions et le prix Bid Offre est utilisé pour vendre des positions.

Par exemple, si le taux actuel est 1,, la taille de la marge totale est de 1. La valeur calculée finale des exigences de marge en tenant compte de la conversion dans la monnaie de dépôt, est en outre multipliée par le taux approprié. La somme est en outre multipliée par le taux de marge long. Par exemple, s'il est égal à 1,15, la marge finale sera 1.

La marge peut être facturée sur une base préférentielle dans le cas où les positions de trading sont dans un spread relatif l'une par rapport à l'autre. Le trading de spread est défini comme la présence de positions contraires sur des symboles corrélés. Les marges réduites fournissent plus d'opportunités pour les traders. La configuration des spreads est décrite dans une section séparée.

Les spreads sont uniquement utilisés dans le système de compensation pour la comptabilité de la position. Si le système de comptabilisation de couverture de position est utilisé, la marge est calculée en utilisant les mêmes formules et les principes décrits ci-dessus. Cependant, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires pour plusieurs positions du même symbole. Leurs volumes sont additionnés et le cours d'ouverture moyen pondéré est calculé pour eux.

Les valeurs obtenues sont utilisées pour le calcul de la marge par la formule correspondant au type du symbole. Pour les ordres en attente si le taux de marge est non nul , la marge est calculée séparément. Des positions ouvertes sur le même symbole mais dans des directions opposées sont considérées couvertes.

Deux méthodes de calcul de la marge sont possibles pour ces positions. La méthode de calcul est déterminée par le courtier. Utilisation de la plus grande jambe. Utilisé si "calculer en utilisant la plus grande jambe" n'est pas spécifié dans le champ "Marge couverte" de la spécification du contrat. La valeur résultante de la marge est calculée comme étant la somme des marges calculées à chaque étape. Calcul pour le volume non couvert. Calcul pour le volume couvert.

Utilisé si une valeur de "Marge couverte" est spécifiée dans la spécification du contrat. Dans ce cas, la marge est facturée pour le volume couvert, mais aussi pour le volume non couvert. Si la marge initiale est spécifiée pour un symbole, la marge couverte est spécifiée en valeur absolue en termes monétaires.

Si la marge initiale n'est pas spécifiée égale à 0 , la taille du contrat est spécifiée dans le champ "Hedged". La marge est calculée par la formule correspondante en fonction du type de l'instrument financier, en utilisant la taille du contrat spécifié.

Si la valeur Si vous spécifiez 0, aucune marge n'est facturée pour le volume couvert. Pour chaque lot couvert d'une position, la marge est facturée selon la valeur spécifiée dans le champ "Marge couverte" de la spécification du contrat: Calcul pour les ordres en attente. Spécificités de calcul pour les ordres hedgés lors de l'utilisation de la marge fixe. Lorsqu'un ordre opposé à une position existante est placé, la marge sur le volume couvert est toujours calculée en utilisant la valeur "Marge de couverture".

Pour le volume non couvert, la valeur "Marge initiale" est utilisée lors du placement d'un ordre, et la "Marge de maintien" est appliquée une fois que la position correspondante est ouverte.

Ces spécificités de calcul ne s'appliquent qu'aux symboles pour lesquels les valeurs de la marge initiale et de la marge de maintien sont spécifiées type de calcul "Marge fixe" ou "Futures". Un trader a une position Buy 1. Une marge de USD suivant la "Marge de maintien" est réservée sur le compte du trader pour cette position. Utilisé si "calculer en utilisant la plus grande jambe" est spécifié dans le champ "Hedged margin" de la spécification du contrat.

Calcul du volume couvert: Calcul du prix Open moyen pondéré pour le volume couvert pour toutes les positions: Calcul du prix Open moyen pondéré pour le volume non-couvert pour toutes les positions: Calcul du taux de marge pour le volume couvert: Le taux de marge de la plus grande jambe sell est utilisé pour le volume non-couvert: Calcul de la marge du volume couvert avec la formule: Calcul de la marge du volume non-couvert avec la formule: La taille finale de la marge est: Prix Calculs de Marges: Forex, Futures Calculs de Marges: Calcul de Marge pour le Forex, les Futures La plateforme de trading fournit différents modèles de gestion du risque, qui définissent le contrôle pré-trade.

Le calcul de la marge est basé sur le type de l'instrument.