Calcul de Marge pour le Forex, les Futures

La position est ouverte. Profitant d'un décalage du marché, nous couvrons la moitié de notre position en EUR par un achat à 1, (opération 2). Nous sommes toujours court en EUR et long en USD mais cette fois à 1,, ceci .

Donc, nous avons maintenant la valeur de la marge dans la devise de base ou devise de marge du symbole. La valeur moyenne pondérée du rapport et du taux pour chaque type d'ordre en attente est utilisée lors de la prise en compte du taux de marge et lors de la conversion de la devise de marge en devise du dépôt. Les exigences de marge pour les CFD et les actions sont calculés en utilisant l'équation suivante: La partie de la valeur de la position à conserver pour le maintien est déterminée par les rapports de marge. Spécificités de calcul pour les ordres hedgés lors de l'utilisation de la marge fixe.

Comment calculer la valeur du tick?

Si le compte a une position ouverte et un ordre de n'importe quel type avec un volume inférieur ou égal à la position actuelle placée dans le sens inverse, la marge totale est égale à celle de la position actuelle.

La marge est calculée par la formule correspondante en fonction du type de l'instrument financier, en utilisant la taille du contrat spécifié. Si la valeur Si vous spécifiez 0, aucune marge n'est facturée pour le volume couvert. Pour chaque lot couvert d'une position, la marge est facturée selon la valeur spécifiée dans le champ "Marge couverte" de la spécification du contrat: Calcul pour les ordres en attente.

Spécificités de calcul pour les ordres hedgés lors de l'utilisation de la marge fixe. Lorsqu'un ordre opposé à une position existante est placé, la marge sur le volume couvert est toujours calculée en utilisant la valeur "Marge de couverture".

Pour le volume non couvert, la valeur "Marge initiale" est utilisée lors du placement d'un ordre, et la "Marge de maintien" est appliquée une fois que la position correspondante est ouverte. Ces spécificités de calcul ne s'appliquent qu'aux symboles pour lesquels les valeurs de la marge initiale et de la marge de maintien sont spécifiées type de calcul "Marge fixe" ou "Futures".

Un trader a une position Buy 1. Une marge de USD suivant la "Marge de maintien" est réservée sur le compte du trader pour cette position. Utilisé si "calculer en utilisant la plus grande jambe" est spécifié dans le champ "Hedged margin" de la spécification du contrat. Calcul du volume couvert: Calcul du prix Open moyen pondéré pour le volume couvert pour toutes les positions: Calcul du prix Open moyen pondéré pour le volume non-couvert pour toutes les positions: Calcul du taux de marge pour le volume couvert: Le taux de marge de la plus grande jambe sell est utilisé pour le volume non-couvert: Calcul de la marge du volume couvert avec la formule: Calcul de la marge du volume non-couvert avec la formule: La taille finale de la marge est: Prix Calculs de Marges: Forex, Futures Calculs de Marges: Calcul de Marge pour le Forex, les Futures La plateforme de trading fournit différents modèles de gestion du risque, qui définissent le contrôle pré-trade.

Le calcul de la marge est basé sur le type de l'instrument. Pour les actions, basées sur les taux de marge remisés — utilisés pour les marchés d'actions. Le calcul de la marge est basé sur les remises pour les instruments.

Les remises sont fixées par le courtier, cependant elles ne peuvent pas êtres inférieures aux valeurs définies par l'opérateur boursier. Si le compte n'a pas de position ou d'ordre pour un symbole, la marge est calculée en utilisant les formules ci-dessous.

Si le compte a une position ouverte et un ordre de n'importe quel type avec un volume inférieur ou égal à la position actuelle placée dans le sens inverse, la marge totale est égale à celle de la position actuelle. Si le compte a une position ouverte, et un ordre de n'importe quel type placé dans la même direction, la marge totale est égale à la somme des marges de la position actuelle et de l'ordre placé.

Si le compte a une position ouverte, et un ordre de n'importe quel type ayant un volume dépassant la position actuelle placée dans la direction opposée, les deux valeurs de la marge sont calculées - pour la position actuelle et pour l'ordre placé.

La marge finale est fixée selon la plus élevée des deux valeurs calculées. Si le compte a deux, ou plus, ordres au marché et limite de sens contraires, la marge est calculée pour chaque direction Achat et Vente. Pour tous les autres types d'ordres Stop et Stop Limit , la marge est additionnée facturée pour chaque ordre.

Dans ce mode, le levier du trader est prise en compte même si une marge fixée est définie. Calcul de base Utilisation de la plus grande jambe Utilisé si "calculer en utilisant la plus grande jambe" n'est pas spécifié dans le champ "Marge couverte" de la spécification du contrat. Le calcul est fait en plusieurs étapes: Pour le volume non couvert Pour le volume couvert si la taille de la marge couverte est spécifiée Pour les ordres en attente La valeur résultante de la marge est calculée comme étant la somme des marges calculées à chaque étape.

Calcul pour le volume non couvert Calcul du volume total de toutes les positions et ordres en attente pour chaque jambe — buy et sell. Calcul du prix d'ouverture moyen pondéré des positions et des ordres au marché pour chaque jambe: Calcul du volume non couvert le volume de la jambe la plus petite est soustrait de la plus grande.

Le volume calculé et le prix moyen pondéré sont utilisés ensuite pour calculer la marge par la formule appropriée correspondant au type du symbole. Lorsque l'on considère un taux de marge , la plus grande jambe du ratio buy ou sell est utilisée. Le taux moyen pondéré est utilisé lors de la conversion d'une devise de marge en une devise de dépôt.

Calcul pour le volume couvert Utilisé si une valeur de "Marge couverte" est spécifiée dans la spécification du contrat. Calcul du volume couvert pour toutes les positions et ordres au marché le volume non couvert est soustrait de la plus grande jambe. Position nue Position non couverte, par exemple une position courte sur un call non combinée avec une position longue sur le sous-jacent.

Nombre de contrats option nels en cours sur un même sous-jacent. Position vendeur sur option d'achat: Par exemple, lorsque vous achetez Fermez toutes vos positions avant la clõture du marché. Pour les débutants, terminez toutes vos opérations au minimum 15 minutes avant la " cloche ". Ceci serait logique, comme longtemps les positions sont d'habitude ouvertes quand on s'attend aux grands mouvements du marché.

Recherche avancée Glossaire bilingue. Mesure d'audience ROI frequentation par. Rien de tel qu'un exemple pour imprimer. Un peu de concret Conclusion.

Analyse fondamentale Analyse graphique. Risques au pluriel Risque de change Risque de taux. La position de début de journée est à zéro ce qui, il faut bien le dire, est rarement le cas dans les salles des marchés. Un client nous appelle.